Movimento Média Salto

Médias móveis: quais são eles Entre os mais populares indicadores técnicos, médias móveis são usados ​​para medir a direção da tendência atual. Cada tipo de média móvel (comumente escrito neste tutorial como MA) é um resultado matemático que é calculado pela média de um número de pontos de dados passados. Uma vez determinada, a média resultante é então traçada em um gráfico, a fim de permitir que os comerciantes olhar para os dados suavizados, em vez de se concentrar nas flutuações do preço do dia-a-dia que são inerentes a todos os mercados financeiros. A forma mais simples de uma média móvel, apropriadamente conhecida como média móvel simples (SMA), é calculada tomando-se a média aritmética de um dado conjunto de valores. Por exemplo, para calcular uma média móvel básica de 10 dias, você adicionaria os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividiria o resultado por 10. Na Figura 1, a soma dos preços dos últimos 10 dias (110) é Dividido pelo número de dias (10) para chegar à média de 10 dias. Se um comerciante deseja ver uma média de 50 dias, em vez disso, o mesmo tipo de cálculo seria feito, mas incluiria os preços nos últimos 50 dias. A média resultante abaixo (11) leva em conta os últimos 10 pontos de dados, a fim de dar aos comerciantes uma idéia de como um activo é fixado o preço em relação aos últimos 10 dias. Talvez você está se perguntando por que os comerciantes técnicos chamam essa ferramenta de uma média móvel e não apenas uma média regular. A resposta é que, à medida que novos valores se tornam disponíveis, os pontos de dados mais antigos devem ser eliminados do conjunto e novos pontos de dados devem entrar para substituí-los. Assim, o conjunto de dados está em constante movimento para contabilizar novos dados à medida que fica disponível. Este método de cálculo garante que apenas as informações atuais estão sendo contabilizadas. Na Figura 2, uma vez que o novo valor de 5 é adicionado ao conjunto, a caixa vermelha (representando os últimos 10 pontos de dados) move-se para a direita eo último valor de 15 é eliminado do cálculo. Como o valor relativamente pequeno de 5 substitui o valor alto de 15, você esperaria ver a média da diminuição do conjunto de dados, o que faz, nesse caso de 11 para 10. O que as médias móveis parecem uma vez MA foram calculados, eles são plotados em um gráfico e, em seguida, conectado para criar uma linha média móvel. Estas linhas de curvas são comuns nos gráficos de comerciantes técnicos, mas como eles são usados ​​podem variar drasticamente (mais sobre isso mais tarde). Como você pode ver na Figura 3, é possível adicionar mais de uma média móvel a qualquer gráfico ajustando o número de períodos de tempo usados ​​no cálculo. Essas linhas curvas podem parecer distrativas ou confusas no início, mas você vai crescer acostumado com eles como o tempo passa. A linha vermelha é simplesmente o preço médio nos últimos 50 dias, enquanto a linha azul é o preço médio nos últimos 100 dias. Agora que você entende o que é uma média móvel e o que parece, bem introduzir um tipo diferente de média móvel e analisar como ele difere da mencionada média móvel simples. A média móvel simples é extremamente popular entre os comerciantes, mas como todos os indicadores técnicos, ele tem seus críticos. Muitos indivíduos argumentam que a utilidade do SMA é limitada porque cada ponto na série de dados é ponderado o mesmo, independentemente de onde ele ocorre na seqüência. Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais significativos do que os dados mais antigos e devem ter uma maior influência no resultado final. Em resposta a essa crítica, os comerciantes começaram a dar mais peso aos dados recentes, o que desde então levou à invenção de vários tipos de novas médias, a mais popular das quais é a média móvel exponencial (EMA). Média móvel exponencial A média móvel exponencial é um tipo de média móvel que dá mais peso aos preços recentes, na tentativa de torná-lo mais responsivo (média móvel ponderada, média móvel ponderada e qual é a diferença entre um SMA e um EMA) Novas informações. Aprender a equação um pouco complicada para o cálculo de um EMA pode ser desnecessário para muitos comerciantes, uma vez que quase todos os pacotes gráficos fazer os cálculos para você. No entanto, para você geeks matemática lá fora, aqui está a equação EMA: Ao usar a fórmula para calcular o primeiro ponto da EMA, você pode notar que não há valor disponível para usar como o EMA anterior. Este pequeno problema pode ser resolvido iniciando o cálculo com uma média móvel simples e continuando com a fórmula acima a partir daí. Fornecemos uma planilha de exemplo que inclui exemplos reais de como calcular uma média móvel simples e uma média móvel exponencial. A diferença entre a EMA ea SMA Agora que você tem uma melhor compreensão de como a SMA ea EMA são calculadas, vamos dar uma olhada em como essas médias são diferentes. Ao olhar para o cálculo da EMA, você vai notar que mais ênfase é colocada sobre os pontos de dados recentes, tornando-se um tipo de média ponderada. Na Figura 5, o número de períodos utilizados em cada média é idêntico (15), mas a EMA responde mais rapidamente aos preços em mudança. Observe como a EMA tem um valor maior quando o preço está subindo, e cai mais rápido do que o SMA quando o preço está em declínio. Esta responsividade é a principal razão pela qual muitos comerciantes preferem usar o EMA sobre o SMA. O que significam os diferentes dias As médias móveis são um indicador totalmente personalizável, o que significa que o usuário pode escolher livremente o período de tempo que desejar ao criar a média. Os períodos de tempo mais comuns utilizados nas médias móveis são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. Quanto menor o intervalo de tempo usado para criar a média, mais sensível será às mudanças de preços. Quanto mais tempo o intervalo de tempo, menos sensível ou mais suavizado, a média será. Não há um frame de tempo certo para usar ao configurar suas médias móveis. A melhor maneira de descobrir qual funciona melhor para você é experimentar com uma série de diferentes períodos de tempo até encontrar um que se adapta à sua estratégia. Introdução Desenvolvido por Gerald Appel no final dos anos setenta, o Moving Average ConvergenceDivergence oscillator (MACD) é um dos indicadores de momentum mais simples e mais eficazes disponíveis. O MACD transforma dois indicadores de tendência seguinte, médias móveis. Em um oscilador de momentum subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta. Como resultado, o MACD oferece o melhor dos dois mundos: tendência seguinte e momentum. O MACD flutua acima e abaixo da linha zero quando as médias móveis convergem, cruzam e divergem. Os comerciantes podem procurar crossovers de linha de sinal, crossovers de linha central e divergências para gerar sinais. Como o MACD é ilimitado, não é particularmente útil para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Nota: MACD pode ser pronunciado como Mac-Dee ou M-A-C-D. Aqui está um gráfico de exemplo com o indicador MACD no painel inferior: Cálculo A linha MACD é a média móvel exponencial de 12 dias (EMA) menos a EMA de 26 dias. Os preços de fechamento são usados ​​para essas médias móveis. Um EMA de 9 dias da Linha MACD é plotado com o indicador para actuar como uma linha de sinal e identificar voltas. O histograma do MACD representa a diferença entre o MACD e sua EMA de 9 dias, a linha de sinal. O histograma é positivo quando a linha MACD está acima de sua linha de sinal e negativa quando a linha MACD está abaixo de sua linha de sinal. Os valores de 12, 26 e 9 são a configuração típica usada com o MACD, no entanto outros valores podem ser substituídos dependendo do seu estilo de negociação e metas. Interpretação Como seu nome indica, o MACD é tudo sobre a convergência e divergência das duas médias móveis. A convergência ocorre quando as médias móveis se movem uma em direção à outra. Divergência ocorre quando as médias móveis se afastam umas das outras. A média móvel mais curta (12 dias) é mais rápida e responsável pela maioria dos movimentos do MACD. A média móvel mais longa (26 dias) é mais lenta e menos reativa às mudanças de preço no título subjacente. A linha MACD oscila acima e abaixo da linha zero, que também é conhecida como a linha central. Estes crossovers sinalizam que o EMA de 12 dias cruzou o EMA de 26 dias. A direção, é claro, depende da direção da cruz média móvel. O MACD positivo indica que a EMA de 12 dias está acima da EMA de 26 dias. Os valores positivos aumentam à medida que a EMA mais curta diverge mais da EMA mais longa. Isto significa que o impulso ascendente está a aumentar. Valores MACD negativos indicam que a EMA de 12 dias está abaixo da EMA de 26 dias. Os valores negativos aumentam à medida que a EMA mais curta diverge mais abaixo da EMA mais longa. Isso significa que o momento negativo está aumentando. No exemplo acima, a área amarela mostra a Linha MACD em território negativo, uma vez que a EMA de 12 dias opera abaixo da EMA de 26 dias. A cruz inicial ocorreu no fim de setembro (seta preta) eo MACD moveu-se mais em território negativo enquanto a EMA de 12 dias divergiu mais longe da EMA de 26 dias. A área laranja destaca um período de MACD valores positivos, que é quando o EMA de 12 dias foi acima do EMA de 26 dias. Observe que a linha MACD permaneceu abaixo de 1 durante este período (linha pontilhada vermelha). Isto significa que a distância entre a EMA de 12 dias e a EMA de 26 dias foi inferior a 1 ponto, o que não é uma grande diferença. Crossovers de linha de sinal Os crossovers de linha de sinal são os sinais MACD mais comuns. A linha de sinal é uma EMA de 9 dias da Linha MACD. Como uma média móvel do indicador, ele caminha o MACD e torna mais fácil detectar MACD turnos. Um crossover de alta ocorre quando o MACD aparece e cruza acima da linha de sinal. Um crossover de baixa ocorre quando o MACD gira para baixo e cruza abaixo da linha de sinal. Crossovers pode durar alguns dias ou algumas semanas, tudo depende da força do movimento. Devido diligência é necessária antes de confiar nestes sinais comuns. Os cruzamentos de linha de sinal em extremos positivos ou negativos devem ser vistos com cautela. Mesmo que o MACD não tem limites superiores e inferiores, os chartists podem estimar extremos históricos com uma avaliação visual simples. É preciso um forte movimento na segurança subjacente para empurrar o momento para um extremo. Mesmo que o movimento possa continuar, o momentum é provável retardar e este produzirá geralmente um cruzamento da linha de sinal nas extremidades. A volatilidade no título subjacente também pode aumentar o número de crossovers. O gráfico abaixo mostra a IBM com EMA de 12 dias (verde), EMA de 26 dias (vermelho) e 12,26,9 MACD na janela de indicador. Havia oito crossovers de linha de sinal em seis meses: quatro para cima e quatro para baixo. Houve alguns bons sinais e alguns sinais ruins. A área amarela destaca um período em que a linha MACD subiu acima de 2 para atingir um extremo positivo. Houve dois crossovers de linha de sinal de baixa em abril e maio, mas a IBM continuou tendência maior. Mesmo que o ímpeto ascendente abrandasse após o aumento, o impulso ascendente era ainda mais forte do que o momento de baixa em abril-maio. O terceiro crossover de linha de sinal de baixa em maio resultou em um bom sinal. Centerline Crossovers Centerline crossovers são os sinais mais comuns do MACD. Um crossover de linha de centro bullish ocorre quando a linha MACD se move acima da linha zero para virar positivo. Isso acontece quando a EMA de 12 dias do título subjacente se move acima da EMA de 26 dias. Um crossover da linha central bearish ocorre quando o MACD se move abaixo da linha zero para virar negativo. Isso acontece quando a EMA de 12 dias se move abaixo da EMA de 26 dias. Os crossovers da linha central podem durar alguns dias ou alguns meses. Tudo depende da força da tendência. O MACD permanecerá positivo desde que haja uma tendência de alta sustentada. O MACD permanecerá negativo quando houver uma tendência de queda sustentada. O próximo gráfico mostra Pulte Homes (PHM) com pelo menos quatro cruzamentos de linha central em nove meses. Os sinais resultantes funcionaram bem porque surgiram fortes tendências com esses cruzamentos de linha de centro. Abaixo está um gráfico de Cummins Inc (CMI) com sete crossovers de linha central em cinco meses. Em contraste com Pulte Homes, esses sinais teriam resultado em inúmeros whipsaws porque fortes tendências não se materializaram após os crossovers. O próximo gráfico mostra 3M (MMM) com um crossover de linha central de alta no final de março de 2009 e um crossover de linha central de baixa no início de fevereiro de 2010. Este sinal durou 10 meses. Em outras palavras, a EMA de 12 dias estava acima da EMA de 26 dias por 10 meses. Esta foi uma tendência forte. Divergências As divergências se formam quando o MACD diverge da ação de preço do título subjacente. Uma divergência de alta ocorre quando uma segurança registra uma baixa mais baixa e o MACD forma uma maior baixa. A baixa mais baixa na segurança afirma a tendência de baixa atual, mas a mais baixa baixa no MACD mostra menos impulso descendente. Apesar de um menor impulso negativo, o momento de queda continua a superar o impulso ascendente, enquanto o MACD permanece em território negativo. A desaceleração do momento pode, por vezes, prenunciar uma inversão de tendência ou um rali considerável. O gráfico seguinte mostra o Google (GOOG) com uma divergência de alta em outubro-novembro de 2008. Primeiro, observe que estamos usando os preços de fechamento para identificar a divergência. As médias móveis MACD039s são baseadas em preços de fechamento e devemos considerar os preços de fechamento na segurança também. Em segundo lugar, note que houve baixos de reação clara (depressões), tanto o Google e sua linha MACD saltou em outubro e final de novembro. Terceiro, observe que o MACD formou um nível mais baixo, uma vez que o Google formou uma baixa menor em novembro. O MACD apareceu com uma divergência bullish com um crossover da linha de sinal em dezembro adiantado. Google confirmou uma reversão com resistência breakout. Uma divergência de baixa ocorre quando uma segurança registra um nível mais alto e a linha MACD forma um nível mais baixo. O maior alto na segurança é normal para uma tendência de alta, mas o menor no MACD mostra menos impulso de alta. Mesmo que o impulso upside possa ser menos, o impulso do upside é ainda outpacing o momento ruim quando o MACD é positivo. O ímpeto ascendente de Waning pode às vezes prefigurar uma reversão da tendência ou um declínio considerável. Abaixo vemos Gamestop (GME) com uma grande divergência de baixa de agosto a outubro. O estoque forjou um alto mais altamente acima de 28, mas a linha de MACD caiu aquém de sua elevação anterior e formou um mais baixo elevado. O subseqüente cruzamento de linha de sinal e quebra de suporte no MACD foram de baixa. No gráfico de preços, observe como o suporte quebrado se transformou em resistência no salto de retrocesso em novembro (linha pontilhada vermelha). Este throwback forneceu uma segunda oportunidade para vender ou vender curto. As divergências devem ser tomadas com cautela. As divergências bearish são comuns em uma tendência de alta forte, quando as divergências bullish ocorrerem frequentemente em uma tendência de baixa forte. Sim, você leu certo. Uptrends freqüentemente começam com um forte avanço que produz um aumento no upside momentum (MACD). Mesmo que a tendência de alta continua, continua em um ritmo mais lento que faz com que o MACD a declinar de seus máximos. O momentum do upside pode não ser tão forte, mas o upside do upside é ainda outpacing o momento ruim quando a linha de MACD for acima de zero. O oposto ocorre no início de uma forte tendência de baixa. O próximo gráfico mostra o SampP 500 ETF (SPY) com quatro divergências de baixa de agosto a novembro de 2009. Apesar de menor impulso de alta, a ETF continuou maior porque a tendência de alta foi forte. Observe como SPY continuou sua série de altas mais altas e baixas mais altas. Lembre-se, upside momento é mais forte do que o momento negativo, desde que o seu MACD é positivo. Seu MACD (momentum) pode ter sido menos positivo (forte) como o avanço estendido, mas ainda era em grande parte positivo. Conclusões O indicador MACD é especial porque reúne momento e tendência em um indicador. Esta mistura única de tendência e impulso pode ser aplicada a gráficos diários, semanais ou mensais. A configuração padrão para MACD é a diferença entre os 12 e 26-EMAs de período. Os cartistas que procuram mais sensibilidade podem tentar uma média móvel a curto prazo mais curta e uma média móvel mais longa a longo prazo. MACD (5,35,5) é mais sensível do que MACD (12,26,9) e pode ser mais adequado para gráficos semanais. Os cartistas que procuram menos sensibilidade podem considerar alongar as médias móveis. Um MACD menos sensível ainda oscilará acima do zero abaixo, mas os crossovers da linha de centro e os cruzamentos de linha de sinal serão menos freqüentes. O MACD não é particularmente bom para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Mesmo que seja possível identificar níveis que são historicamente sobre-comprados ou sobre-vendidos, o MACD não tem limites superiores ou inferiores para ligar seu movimento. Durante movimentos bruscos, o MACD pode continuar a ultrapassar seus extremos históricos. Finalmente, lembre-se que a Linha MACD é calculada usando a diferença real entre duas médias móveis. Isso significa que os valores MACD dependem do preço do título subjacente. Os valores de MACD para um estoque de 20 podem variar de -1,5 a 1,5, enquanto os valores de MACD para um 100 podem variar de -10 a 10. Não é possível comparar valores de MACD para um grupo de títulos com preços variados. Se você quiser comparar as leituras de momentum, use o Oscilador de Porcentagem de Preços (PPO). Em vez do MACD. Adicionando o Indicador MACD ao SharpCharts O MACD pode ser definido como um indicador acima, abaixo ou atrás de um gráfico de preços do security039s. Colocar o MACD por trás da trama de preço torna mais fácil comparar os movimentos de movimento com movimentos de preços. Uma vez que o indicador é escolhido a partir do menu drop-down, a configuração de parâmetro padrão aparece: (12,26,9). Estes parâmetros podem ser ajustados para aumentar a sensibilidade ou diminuir a sensibilidade. O histograma MACD aparece com o indicador ou pode ser adicionado como um indicador separado. Ajustando a linha de sinal para 1, (12,26,1), removerá o Histograma MACD e a linha de sinal. Uma linha de sinal separada, sem o histograma, pode ser adicionada ao selecionar Exp Mov Avg no menu Advanced Options Overlays. Clique aqui para ver um gráfico ao vivo do indicador MACD. Usando o MACD com StockCharts Scans Aqui estão alguns exemplos de varredura que os membros StockCharts podem usar para procurar por vários sinais MACD: MACD Bullish Signal Line Cross. Esta análise revela ações que estão negociando acima de sua média móvel de 200 dias e têm um crossover de linha de sinal de alta no MACD. Observe também que MACD é obrigado a ser negativo para garantir esta recuperação ocorre após um pullback. Esta varredura é apenas significou como um acionador de partida para refinamento adicional. Linha de sinal de Bearish do MACD. Esta varredura revela ações que estão negociando abaixo de sua média móvel de 200 dias e têm um crossover de linha de sinal de baixa no MACD. Observe também que o MACD é necessário para ser positivo para garantir esta desaceleração ocorre após um salto. Esta varredura é apenas significou como um acionador de partida para refinamento adicional. Estudo adicional: Do criador, este livro oferece um estudo abrangente para usar e interpretar o MACD. Análise Técnica - Ferramentas Elétricas para Investidores Ativos Gerald AppelHow para Usar Médias Móveis As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e, segundo, a reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há nada mais que eles são bons para. Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou entrar em detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que irá explicar a matemática make-up deles. Vou deixá-lo fazer isso em seu próprio dia, quando você está extremamente entediado fora de sua mente Mas tudo o que você realmente tem que saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis usam duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e um mais rápido. Porquê Porque quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), ele freqüentemente sinalizará uma mudança de tendência. Vejamos um exemplo: Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico a 10 SMA está acima dos 30 EMA ea tendência é para cima. Os 10 SMA cruzam abaixo abaixo dos 30 EMA em meados de agosto ea tendência é para baixo. Em seguida, os 10 SMA cruzamentos de volta através dos 30 EMA em setembro ea tendência é para cima novamente - e ele permanece para cima por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Foco em posições longas somente quando o 10 SMA está acima do 30 EMA. Concentre-se em posições curtas apenas quando a 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Ele não fica mais simples do que isso e ele vai sempre mantê-lo no lado direito da tendência Note que as médias móveis só funcionam bem quando um estoque está tendendo - não quando eles estão em um intervalo de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) torna-se desleixado, então você pode ignorar as médias móveis - eles não vão trabalhar Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - reverso para posições curtas.): A 10 SMA deve ser acima dos 30 EMA. Deve haver bastante espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. O 200 período de média móvel O 200 SMA é usado para separar território touro de território urso. Estudos têm mostrado que ao se concentrar em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar-lhe uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os períodos. Sim. Gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante para ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque vai inverter nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao escrever exames de ações, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar potenciais longas configurações que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo desta linha. Apoio e resistência Ao contrário da crença popular, os estoques não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizer: Olha, olha para este estoque Ele saltou fora da média móvel de 50 dias Por que um estoque de repente saltar fora de uma linha que alguns comerciantes colocar em um gráfico de ações Isso não seria. Um estoque só vai saltar (se você quiser chamá-lo que) fora de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - e não uma linha em um gráfico. Os estoques irão reverter (para cima ou para baixo) em níveis de preços que estão em estreita proximidade com as médias móveis populares, mas eles não inverter na própria linha. Então, suponha que você está olhando para um gráfico e você vê o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel 200 período. Olhe para os níveis de preços no gráfico que provou ser significativo apoio ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente irá reverter.